PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или TMV.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.08

TMV:

0.19

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.03

TMV:

0.61

Коэф-т Омега

^TNX:

1.00

TMV:

1.07

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.04

TMV:

0.09

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.19

TMV:

0.53

Индекс Язвы

^TNX:

10.59%

TMV:

16.16%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.01%

TMV:

42.93%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

^TNX:

-45.47%

TMV:

-96.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 7.44% против -5.57% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

1.56%

1 год

-2.86%

5 лет

46.74%

10 лет

7.44%

TMV

С начала года

1.60%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

17.32%

1 год

8.18%

5 лет

27.89%

10 лет

-5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMV

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMV

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 6.44%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...